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交易员预计ETH将达到880美元?

2020-12-31 17:51:32
自11月以来,ETH价格上涨了88%,甚至让最看好该资产的投资者都感到惊讶,因为这个顶级山寨币达到了2020年的高点750美元。

除了即将于2月8日推出的CME ETH期货外,去中心化金融协议中锁定的总价值(TVL)的惊人增长也起到了重要作用。

以太坊期权交易员预计ETH将达到880美元

从上述数据可以看出,尽管ETH 2.0确实存在延迟和推进遇挫的可能性,但投资者对ETH 2.0的成功更有信心。

背景中另一个可能的看涨因素是近期ETH矿机余额创下2年新低。这无疑缓解了潜在的抛压,并为进一步的看涨延续打开了空间。

在过去的三个月里,以太坊期权的未平仓利息增长了150%,总额达到8.8亿美元。这种令人难以置信的积累发生在该加密货币突破700美元阻力位,并达到2018年5月以来的最高价格之际。

未平仓比反转看涨

通过衡量未平仓比(PCR),可以衡量整个市场的情绪。一般来说,看涨期权用于看涨策略,而看跌期权用于中性至看跌策略。


尽管最近价格有所反弹,但未平仓比已经大幅下降。这一走势表明,看涨期权一直在主导交易量。每当交易者锁定利润或为潜在的下行做准备时,人们应该期待恰恰相反。

这与两周前的0.94水平形成了鲜明的对比,该水平表明认沽期权与中性至看涨的看涨期权保持了良好的平衡。

期权数据表明交易员预期ETH继续上涨20%

当前期权交易的几率是根据Black & Scholes模型计算的。Deribit交易所将此信息以“delta”表示。简而言之,这些都是基于百分比的每次行权的赔率。

根据上面的数据,1月25日的880美元行权有34%的发生几率,而根据期权定价模型,交易最多的960美元行权持有25%的奇数。

请注意,统计模型往往过于保守,因为即使是720美元的行权价也仅持有59%的几率。

3月到期合约极端看涨

距离2021年3月到期还有86天,以太坊价格突破880美元的概率更大。

根据Black & Scholes定价模型,同样是880美元的行权价现在有49%的几率,而惊人的1120美元的到期价则有33%的几率。

如上图所示,2021年3月的期权有相关的交易量,成本为114美元/份。这一数据是交易者看涨情绪的不争证据。

期货市场数据也反映了看涨情绪

衡量专业投资者对市场情绪的更好方法是分析期货市场的溢价。这是由长期期货合约与当前以太(ETH)现货价格之间的差异来衡量的。

上图显示,该指标在12月19日达到5.8%的峰值,12月28日,随着以太坊价格创下多年新高,该指标再次达到同一水平。期货溢价持续高于3.5%反映了乐观情绪,不过溢价远未过高。

目前4.3%的比率相当于18%的年化溢价,明显高于前几个月的水平。这表明,尽管达到了750美元水平的波段高点,但专业交易员仍然对以太坊的未来潜力充满信心。

现在判断衍生品市场是否会减少乐观情绪可能还为时过早,但就目前而言,牛市似乎已经完全掌控了市场。

虽然以太坊价格总有修正的可能,但由于市场没有表现出任何过度乐观的迹象,因此不太可能强烈到造成破坏。

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