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从代码角度上看懂DEX的聚合交易?

Rebase社区2020-12-26 09:09:12

1inch发 币了,不知道各位老铁有没有领到。有的人暗中窃喜,有人还不了解 1inch,这篇文件就介绍了 1inch 的核心功能。

文章的主要步骤如下:

  • 获得最大的收益兑换方案

  • 授权1inch合约操作你的代币

  • 利用第一步获得的兑换方案进行交易

什么是去中心化交易所聚合器?

去中心化交易所聚合器,即 DEX,以下都用 DEX 表示。DEX 聚合器是一个平台,它将搜索一组 DEX,以寻找在给定时间和数量下执行交易的最佳价格。

1inch DEX 聚合器

1inch 的一大特色就是聚合交易,它会在很多个 DEX 找到收益最大的成交方式。比如 100000dai 想买 x 个 eth,在 uniswap 成交 77%, 在 Bancor 成交 23% ,是最合算的,买到的 eth 最多。

1inch 是由 Anton Bukov 和 Sergej Kunz 开发的 DEX 聚合器,通过一次交易将订单在多个 DEX 之间拆分,给用户提供最好的兑换汇率。1inch 的智能合约是开源的。

在 1inch 执行交易,过程其实很简单:

  • 根据输入的 token 或 ETH 数量,获得预期可兑换的 token 数量

  • 授权(Approve)交易所使用你的 token

  • 使用第一步的获取的 token 数量进行交易

我们首先仔细了解一下 1inch 的智能合约,让我们感兴趣的是这两个方法:

  • getExpectedReturn()

  • swap()

getExpectedReturn - 估算最佳兑换方案

getExpectedReturn可以随意调用,不需要消耗任何 gas。

这个函数需要传入兑换参数,返回兑换的期望结果,以及交易在各个 dex 之间的兑换比例。

functiongetExpectedReturn(
IERC20fromToken,
IERC20toToken,
uint256amount,
uint256parts,
uint256disableFlags
)publicview
returns(
uint256returnAmount,
uint256[]memorydistribution
);

这个方法接收 5 个参数:

  • fromToken:当前拥有的 token 的地址

  • toToken:要交换的 token 的地址

  • amount:想要交换的 token 数量

  • parts:卖出数量拆分成多少份进行最优分布的估算。查看distribution可以了解更多细节,默认是 100

  • disableFlags:标记位,用于调整 1inch 的算法,例如可设置禁用某个特定的 DEX

这个方法有 2 个返回值:

  • returnAmount:执行交易后将收到的 token 数量。

  • distribution:一个 uint256 类型的数组,代表交易在不同 DEX 中的分布情况。例如,parts 设置为 100,成交额度的 25%在 Kyber 的,成交额度的 75%在 Uniswap,那么distribution看起来是这样的:[75, 25, 0, 0, …]。

目前 1inch 支持的交易所和排序(与 distribution 对应)如下:

[
"Uniswap","Kyber","Bancor","Oasis",
"CurveCompound","CurveUsdt","CurveY",
"Binance","Synthetix",
"UniswapCompound","UniswapChai","UniswapAave"
]

注意:如果你想交易 Eth 而不是 ERC20 token,fromToken 需要设置为特殊的值0x0或0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE。

getExpectedReturn函数的返回值非常重要,因为接下来需要利用它来执行实际的链上兑换操作。

swap - 执行多 DEX 兑换交易

要执行链上 token 兑换交易,就需要使用合约提供的另一个函数swap。调用swap时,需要传入我们之前从getExpectedReturn返回的数据,这个操作需要花费 gas。如果要卖出的是 ERC20 token,那么还需要先授权 1inch 合约可以操作你持有的待卖出 token。swap函数的定义如下:

functionswap(
IERC20fromToken,
IERC20toToken,
uint256amount,
uint256minReturn,
uint256[]memorydistribution,
uint256disableFlags
)publicpayable;

swap 函数接收 6 个参数:

  • fromToken:待卖出 token 的地址

  • toToken:待买入 token 的地址

  • amount:待卖出 token 的数量

  • minReturn:期望得到的待买入 token 的最少数量

  • distribution:兑换交易拆分分布数组

  • parts:执行估算时的拆分数量,默认值是 100

  • disableFlags:标记位,例如可设置禁用某个特定的 DEX

开发环境搭建

我们将使用ganache-cli 分叉(fork)当前的区块链状态[4],并提前在 1 个地址上充值了很多 DAI。在示例中,地址是0x78bc49be7bae5e0eec08780c86f0e8278b8b035b。我们还将 gas limit 设置的非常高,因此在测试过程中不至于出现 out of gas 的问题,也不需要在每次交易前估算 gas。启动命令是:

ganache-cli-fhttps://mainnet.infura.io/v3/[YOURINFURAKEY]\
-d-i66\
--unlock0x78bc49be7bae5e0eec08780c86f0e8278b8b035b\
-l8000000
实战 - 估算最佳兑换方案

分析完了 1inch 的关键方法,我们将进行第一笔兑换交易,代码已在 github 开源:https://github.com/liushooter/ethereumdevio-dex-tutorial/blob/master/part1/index.js。

varWeb3=require('web3');
constBigNumber=require('bignumber.js');
constoneSplitABI=require('./abis/onesplit.json');
constonesplitAddress="0xC586BeF4a0992C495Cf22e1aeEE4E446CECDee0E";//1plitcontractaddressonMainnet
constfromToken='0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE';//ETHEREUM
constfromTokenDecimals=18;
consttoToken='0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f';//DAIToken
consttoTokenDecimals=18;
constamountToExchange=1
constweb3=newWeb3('http://127.0.0.1:8545');
constonesplitContract=newweb3.eth.Contract(oneSplitABI,onesplitAddress);//(1)
constoneSplitDexes=["Uniswap","Kyber","Bancor",//(2)
"Oasis","CurveCompound","CurveUsdt","CurveY","Binance","Synthetix","UniswapCompound","UniswapChai","UniswapAave"
]
onesplitContract.methods.getExpectedReturn(fromToken,toToken,//(3)
newBigNumber(amountToExchange).shiftedBy(fromTokenDecimals).toString(),100,0).call({
from:'0x9759A6Ac90977b93B58547b4A71c78317f391A28'
},function(error,result){
if(error){
console.log(error)
return;
}
console.log("TradeFrom:"+fromToken)
console.log("TradeTo:"+toToken);
console.log("TradeAmount:"+amountToExchange);
console.log(newBigNumber(result.returnAmount).shiftedBy(-fromTokenDecimals).toString());
console.log("UsingDexes:");
for(letindex=0;index<result.distribution.length;index++){
console.log(oneSplitDexes[index]+":"+result.distribution[index]+"%");
}
});

(1)加载 ABI 以便实例化 1inch 合约实例

(2)该数组指定要使用的 DEX

(3)调用getExpectedReturn函数获取兑换方案

代码执行后返回结果类似下面这样:

此时卖出 1 个 eth,1inch 可以买到 148.47DAI,而 Coinbase 是 148.12。1inch 给出的最佳兑换方案是通过 Uniswap 兑换 96%,再通过 Bancor 兑换 4%,这样可以得到 148.47 DAI,这样比单独通过 Uniswap 或 Bancor 进行兑换都划算。

注意,这个价格不能作为智能合约的 Oracle 价格,由于各种各样的错误,DEX 可以提供非常低的价格,因此可能会严重操纵这个价格。

实战 - 执行多 DEX 兑换方案

下面我们使用 1inch 聚合器将 1000 DAI 兑换为 ETH。首先定义一些变量,例如合约地址、ABI 等。

varWeb3=require('web3');
constBigNumber=require('bignumber.js');
constoneSplitABI=require('./abis/onesplit.json');
constonesplitAddress="0xC586BeF4a0992C495Cf22e1aeEE4E446CECDee0E";//1plitcontractaddressonMainnet
consterc20ABI=require('./abis/erc20.json');
constdaiAddress="0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f";//DAIERC20contractaddressonMainnet
constfromAddress="0x4d10ae710Bd8D1C31bd7465c8CBC3add6F279E81";
constfromToken=daiAddress;
constfromTokenDecimals=18;
consttoToken='0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE';//ETH
consttoTokenDecimals=18;
constamountToExchange=newBigNumber(1000);
constweb3=newWeb3(newWeb3.providers.HttpProvider('http://127.0.0.1:8545'));
constonesplitContract=newweb3.eth.Contract(oneSplitABI,onesplitAddress);
constdaiToken=newweb3.eth.Contract(erc20ABI,fromToken);

同时写一个辅助函数来等待交易确认:

functionsleep(ms){
returnnewPromise(resolve=>setTimeout(resolve,ms));
}
asyncfunctionwaitTransaction(txHash){
lettx=null;
while(tx==null){
tx=awaitweb3.eth.getTransactionReceipt(txHash);
awaitsleep(2000);
}
console.log("Transaction"+txHash+"wasmined.");
return(tx.status);
}

我们在之前已经获得了兑换比率,现在把代码变的更可读,定义 1 个getQuote函数,返回一个包含所有参数的对象。

asyncfunctiongetQuote(fromToken,toToken,amount,callback){
letquote=null;
try{
quote=awaitonesplitContract.methods.getExpectedReturn(fromToken,toToken,amount,100,0).call();
}catch(error){
console.log('Impossibletogetthequote',error)
}
console.log("TradeFrom:"+fromToken)
console.log("TradeTo:"+toToken);
console.log("TradeAmount:"+amountToExchange);
console.log(newBigNumber(quote.returnAmount).shiftedBy(-fromTokenDecimals).toString());
console.log("UsingDexes:");
for(letindex=0;index<quote.distribution.length;index++){
console.log(oneSplitDexes[index]+":"+quote.distribution[index]+"%");
}
callback(quote);
}

一旦我们得到了兑换 token 的比率,接下来需要授权 1inch 可以操作我们持有的 token,ERC20 token 标准不允许在一次交易中向合约发送 token 并触发下一个操作。我们写了一个简单的函数,调用approval函数,并使用waitTransaction等待交易确认。

functionapproveToken(tokenInstance,receiver,amount,callback){
tokenInstance.methods.approve(receiver,amount).send({from:fromAddress},asyncfunction(error,txHash){
if(error){
console.log("ERC20couldnotbeapproved",error);
return;
}
console.log("ERC20tokenapprovedto"+receiver);
conststatus=awaitwaitTransaction(txHash);
if(!status){
console.log("Approvaltransactionfailed.");
return;
}
callback();
})
}

注意,这里演示的时候授权额度远远高于当前实际需要的数量,这样后续就不需要反复执行这个操作了。

接下来就可以调用 1inch 聚合器的swap函数了。在下面的代码中,我们在调用swap函数执行交易后,等待交易确认,并在交易确认后,显示转出账户的 eth 余额和 dai 余额。

letamountWithDecimals=newBigNumber(amountToExchange).shiftedBy(fromTokenDecimals).toFixed()
getQuote(fromToken,toToken,amountWithDecimals,function(quote){
approveToken(daiToken,onesplitAddress,amountWithDecimals,asyncfunction(){
//Wegetthebalancebeforetheswapjustforloggingpurpose
letethBalanceBefore=awaitweb3.eth.getBalance(fromAddress);
letdaiBalanceBefore=awaitdaiToken.methods.balanceOf(fromAddress).call();
onesplitContract.methods.swap(fromToken,toToken,amountWithDecimals,quote.returnAmount,quote.distribution,0).send({from:fromAddress,gas:8000000},asyncfunction(error,txHash){
if(error){
console.log("Couldnotcompletetheswap",error);
return;
}
conststatus=awaitwaitTransaction(txHash);
//Wecheckthefinalbalancesaftertheswapforloggingpurpose
letethBalanceAfter=awaitweb3.eth.getBalance(fromAddress);
letdaiBalanceAfter=awaitdaiToken.methods.balanceOf(fromAddress).call();
console.log("Finalbalances:")
console.log("ChangeinETHbalance",newBigNumber(ethBalanceAfter).minus(ethBalanceBefore).shiftedBy(-fromTokenDecimals).toFixed(2));
console.log("ChangeinDAIbalance",newBigNumber(daiBalanceAfter).minus(daiBalanceBefore).shiftedBy(-fromTokenDecimals).toFixed(2));
});
});
});

最后的执行结果看起来是下面这样的:

我们用 1000 DAI 换回来 5.85 ETH。

在这个过程中,你可能会遇到的这样一个错误提示:“VM Exception while processing transaction: revert OneSplit: actual return amount is less than minReturn”。这表示链上的报价已经更新。如果想避免这种情况发生,你可以在代码中引入一个滑点,根据交易金额,将 minReturn 参数减小 1%或 3%。

总结

1inch 提供了出色的链上 DEX 聚合实现,可以在一个交易内利用多个 DEX 实现最优的兑换策略。1inch 的 API 使用也很简单,只需要用 getExpectedReturn 估算兑换方案, 然后使用 swap 执行兑换方案,就可以得到最好的兑换结果。你不必总是用 eth 交易,也可以交换 2 个 ERC20 token,甚至可以用 weth 交易。

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